日内5分钟交易记录

有一套完整的交易逻辑，包括选品、建仓、止损、止盈，纪律、甚至认知等等，和我上面说的那套交易系统一致，我系统理解学习后开始实操，但操作效果差强人意，第一部分本金4个月就输完。后来直到现在又5个月了，只用一手做，希望做到至少三倍再加资金，但目前还是没有明显好转迹象。

老实说，我的操作一致性、纪律性没做好，也深知这是失败的重要原因。

您在知乎上关于交易的回复我几乎都看了一遍，在认知上对我帮助很大，非常受益，谢谢！可能是一直没有好转，所以又会对陈老师的交易系统产生怀疑，到底是我的认知问题？还是目前交易系统的问题？亦或是别的问题？我很想找到根源并对症下药，希望把交易做出来。

这两天一直在用盘立方在pta2201上做复盘，就是用的回复您的那策略，效果不佳。所以更为忧心。

A：我不知道此人是谁，但是你说的日内分时图交易法，我是清楚的。这是在股票上形成的一种交易策略，移植到期货上就会各种水土不服。究其原因是股票是T+1操作，只有一次下注机会，所以买定离手只能干等，于是变数少跟风特性强，使得突破在当日交易中的有效性大增。期货因为T+0及双边交易，使得投机性大大超过投资性。而投机交易会更多制造震荡行情（投资交易是趋势行情背后的推手），所以你这种交易手法会各种被打脸。

不要一味强调操作的一致性和纪律性，特别是交易系统有问题的时候，这种坚持会变得相当痛苦。你以为自己在对抗人性，其实是在对抗本能。失败了亏损出局，成功了行尸走肉。

所以，你现在用的方法，本质上是趋势交易手法，依托的是市场的投资特性。以我的经验，期货的投资特性发挥作用到足以交易获利的程度，至少要做小时级别以上的K线，否则行情的反复会打得你怀疑人生。

Q：您说的这一点我很有感触，两个月前有人对我说过“1-5分钟是F1赛车手的专业赛道，我们散户最好不要参与，建议你做15分钟级别以上的突破，你可以自己复盘，15分钟以上的成功率大了不少”。我对这个建议的回答印象深刻，也复盘发现确实级别高一些（15分——30分——60分——日线）后，突破成功概率更高，更有利的是走势流畅性大了很多。但由于两个原因我迟迟没有用更大级别1，止损更大，比如15分钟的止损是1分钟图止损的好几倍，才能提供科学的容错空间2，15分钟及以上级别的操作，如果不隔夜就很难发挥其威力，但隔夜我又总觉得风险不可控，加入不可控风险。对于以上困惑，您是否有好的建议呢？
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您提到的投资性和投机性的区分，确实很重要。如你所说，小级别走势的无序性使得投资性（偏趋势）的手法觉得很难受，“行情的反复足以让人怀疑人生”。所以我目前理解，如果非要做小级别走势，那对盈亏比不要有太大奢望，小盈才是真正的常态，而大盈是可遇而不可求的，因此可以得出胜率就成了关健，同时也需要加入平推的手法（盈转平时出局），以保护胜率，控制回撤。好处是止损小，可以重仓甚至满仓，但也因为止损小，胜率想要做好7成以上，也觉得不容易。。这是我目前得出的做小级别唯一可能成功的一条路，但这种操作对盯盘、反应、纪律的要求都很高，也疲惫不堪。如果这条路走不通，我想最终只能换大级别（原则是该级别走势流畅性好）尝试，也不得不接受大一些的止损和隔夜，当然仓位要降下来，不能重仓和满仓。盈亏比就成了关健，胜率变得不重要。也不需要时刻盯盘那么累，对反应的要求会低一些，也不会那么疲惫了吧。不知您如何评价以上理解？期望指正

A：综合看下来，你现在最需要的并非是找到一个合适的交易方法，而是看清自己到底喜欢什么样的交易。是做波动还是波段还是趋势

Q：是的，我的个性性格偏急一点，应该更适合做日内短线，也不喜欢持仓过夜，总觉得隔夜风险大，甚至影响休息。所以，如果做日内，一般就不隔夜（除非盈利大且趋势好），那就只有波动和波段可以做，而做波段我的理解相当于是做小级别的趋势，虽然盈亏比比做波动高，但不确定性也会更大。

所以，我目前的路线，应该是想做日内的波动为主，即拿小盈为主，中大盈为辅助，胜率看得比较重，盈亏比相对没那么重要，即使盯盘时间长一些，累一些，如果这确实是一条正路，也很愿意走下去。

就像您说的，就怕方向错误，在死路上狂奔，再多努力和时间也没有意义。

不知道以上我目前的路线是否是一条正路，希望您能指正[握手]，感谢！
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我理解的做波动和您说的做波动可能不是一回事，我理解的做波动就是做一个大概率能把握住的价差，比如向下突破后的一个小三浪下跌（最后一浪放出量最好）。然后就先止盈出来。。。。我感觉您说的做日内波动应该不是这样的吧？！

A：交易分三种手法波动波段趋势，三种手法都是独立存在的，最忌讳混杂。你现在的做法是用做趋势的手法做波动，注定是做不出来的。

波段操作对技术分析要求最高，但是也最难实现，因为变数最大……基本可以放弃

Q：这样的话，我理解的您的意思是否是说，做日内还是最好做波动？也就是需要实现高胜率、小盈为主、大盈随缘？

A：是的

Q：明白了，谢谢您的解惑，那么这种手法也相当于符合稳定薄利的理念，重点不是盈亏比，是实现高胜率，偶尔拿到大盈也是可能得，但一定不能有大亏，回撤必须控制得很好。我想了想，感觉这种手法最理想的状态是，即使几乎只有小盈没有大盈，也能在平掉亏损后有盈余，这样交易者的心态也就会比较健康。

难得有人不知道陈向忠，求学师从最讲功利，要看他有没有真实的成绩，期市股市都有很多有真实战绩的高手可以学习

lucky 发表于 2021-10-5 13:48
难得有人不知道陈向忠，求学师从最讲功利，要看他有没有真实的成绩，期市股市都有很多有真实战绩的高手可以 ...

你对陈向忠老师的手法怎么看？

名字很难想 发表于 2021-10-5 17:22
你对陈向忠老师的手法怎么看？

个人看法，如有不当请多加海涵：
陈向忠非常有名也曾经影响过很多人，他的手法非常犀利在其他市场同样有效，虽然说我没有真正意义上长期做过期货但还是有资格这样说的，毕竟我在转债市场上有实操经历而且曾经连续每一、两天成交额就过亿的高频实战经历。
从答主的回答来看，这位答主不知有陈向忠说明他的世界很小，第二对一个完全陌生的手法敢于按他自己猜测来胡乱解读说明他的知见也有问题不可能是什么高手，从这两点看他是纸上谈兵，应该是以卖文章为生而非以交易为生。

何俊敬畏分析师如鬼神就很说明问题，他这样二万起家做到数亿的炒手都没办法抗拒分析师的误导，我们普通凡人更难抗拒更难分辨其知识的真伪。看坛主也是这样，蜀都说要和赚钱的交易员交流，我会告诉你谁是赚钱的你和他去交流，云云.....明白人一看就懂，一看就会感动。他知道不是高手分不清谁是真的高手并且古道热肠的告诉大家谁是真高手，因为常人分不清赚钱的交易员和嘴炮分析师的高低真假，真心想交易为生真应该向真实的交易员学习，交易圈子并不大不会凭空冒出高手来，比方说fastorder一定是真的，至少他贴过大手笔的成交单气场也是正的。

lucky 发表于 2021-10-5 18:09
个人看法，如有不当请多加海涵：
陈向忠非常有名也曾经影响过很多人，他的手法非常犀利在其他市场同样有 ...

是的，对于我这样还是新手的交易者，这一行有很多迷雾需要拨开，如果有缘遇到真正有成的前辈指引那是我的幸运。

至于“道生说”这位前辈，无论他真实交易水平如何，就他对交易认知的论述来说，我还是很受益，也很感谢他和我的对话。他虽然不认同我贴上去的系统来做短线，但其实他的日内理念和陈老师至少有一点相通的，就是：胜率很重要，盈亏比其次，中大盈随缘，稳定薄利。

因为，交易理念要符合市场特性，更是交易方法搭建的基础，在同一理念下，所有的努力都是要实现这理念的结果，即使他和陈老师使用的方法很大不同，也不影响理念上的一致。理念更符合市场，成功才更有可能。

所以，和他的对话让我目前更坚定了走日内短线做好胜率达到稳定薄利的道路，如果自己做到了100%的纪律和执行，还是没有好结果，那时再做调整吧。

您怎么看？

给你一个忠告，别再做日内交易了，这要求很高，各方面综合平衡才能稳定盈利。
也别再做实盘了，你现在的水平，实盘没意义，就是一个亏！

用盘立方实盘模拟交易，试试这种轻仓趋势模式，10万账户，最多跟踪3个品种，每个品种开仓一手，不加仓，按趋势交易止损开平仓。
看看你的盈利能不能累积起来。
新手都是摸索，走不出适合自己的模式，死路一条。也许趋势适合你呢？！

夜看风云起 发表于 2021-10-6 09:40
给你一个忠告，别再做日内交易了，这要求很高，各方面综合平衡才能稳定盈利。
也别再做实盘了，你现在的水 ...

谢谢建议。轻仓尝试，尽力后不行就换路线。

夜看风云起 发表于 2021-10-6 09:40
给你一个忠告，别再做日内交易了，这要求很高，各方面综合平衡才能稳定盈利。
也别再做实盘了，你现在的水 ...

陈向忠老师的手法对技术和人的要求很高，我相信他本人的技术、心态、认知、执行早已处于没有短板的境界，所以能实现稳定盈利。对比趋势交易，陈老师的手法确实对人的要求更高，相当于我一上来就给自己选了个高难度的路，这对我确实是不利的。

但有一点几乎可以肯定，陈老师的这条路不是一条死路，只是难度更大，所以他也有很多学生即使现场学了，也做不出来。而有小部分学生由于学习技术刻苦、心态执行很到位，几个月时间就能实现不错的结果。方向没错就好，至于走不走得出来，只能看个人，看我自己。共勉

道生说前辈说我说的那套系统是复制了股票趋势系统，不适用于期货t+0的短周期。我个人认可这句话的一部分，因为，如果交易者在短周期操作时死认趋势操作法，那几乎就是死路一条，这相当于对小盈转大盈有执着，而事实已经确认了，短周期内，小盈才是常态，中大盈只能随缘。

所以，我个人目前认为，在期货短周期操作中，应该非常重视小盈，并科学小盈，中大盈随缘；并且用好平推，控制好回撤；耐心等机会，提高胜率；止损坚决，不出现大亏。

以上这些要求缺一不可，全部做到了才可能稳定盈利。很难，再坚持试试

之前说了，在坚决杜绝大亏的情况下，只有四种操作结局：小亏，小盈，平推，中大盈。

看起来好像平和盈占四分之三部分，但这和实战的胜负百分比不是一回事。

在技术过关、耐心等待建仓时机的前提下，建仓后直接被打止损的概率要小于后三者总和，据说陈向忠老师本人能做到7-9成胜率，直接被打止损时的操作是比较简单的，做多为例，用陈老师的话说“如果价位稳在关键位下方，就无条件止损”。换句话说，如果一进去没有出现盈利直接就被止损的比例超过30%，说明交易者在认知技术、心态层面还有不足。

以上部分做好后，剩下的是建仓后能出现一定浮盈的操作：平推，小盈，中大盈。

平推是小周期操作保护回撤的重要手段，但机械化的平推并不是好办法。陈向忠老师提出的分段交易法有助于更大程度避免不必要的回撤，促进实现稳定薄利。基本思路是，当走势出现可能的趋势性行情并阶段性结束（比如三浪尾部放量）时，先止盈出来，因为次级别的调整是大概率的。待调整结束后再择机进入。

这样做的坏处是增加了手续费，以及容易错过中大的行情，对交易者的技术和操作要求更高。好处是能避免盈利回吐，甚至能吃到比一次性趋势更大的利润，同时降低了无效平推单，更符合控制回撤、稳定薄利的理念。

所以，综合看来，后者的操作难度更大，但实现的效能会比前者更高。