没想到的事

今天有空重新测了一下21-24年的数据，很简单的单均线策略，收盘价上穿均线做多，下穿均线做空，分别在30m、1h、2h、1d的时间周期，对全商品做测试。

首先测1d，居然大多数都是亏损的，均线越短表现越好，越长则表现越差。

有没有可能是日线数据的问题，那么再试试2h。结果挺稳健，2h的60均线基本就是1d的10均线，收益也在60均达峰，均线越长收益约低，似乎不是巧合。

这倒是没想到的结果，说明什么呢？一直以来市场都教育我们要顺势、让利润奔跑，既是顺势，难道却不能顺大势？这是国内期货的特性，还是大多金融商品都可能有的表现？散户总亏钱，莫不是要么操作太短、要么操作太长？

既然均线策略给我们的是这种反直觉的结果，那能否稍加利用呢？简单，就试试把1d信号反过来做，收盘价上穿均线做空，下穿均线做多，结果还挺有趣。